#EBAのストレステストは、EU全体のシステミックリスクにより重点を置くべきである、と審査員は言う

| July 11, 2019

欧州会計検査院の新たな報告書によると、欧州銀行当局(EBA)による最新の銀行ストレステストは、EU全体にわたるシステミックリスクに対する銀行の回復力をテストする上で、より厳しくなっているはずです。 シミュレートされたショックは実際には2008の金融危機の間に経験したものよりも穏やかであり、使用された不利なシナリオはEUの金融システムに関連するすべてのシステミックリスクを適切に反映しなかった さらに、テストを設計および実施する際に、EBAは各国の監督当局に大きく依存していましたが、リソースが不足しており、効果的に監督することができませんでした。

2011以来、EBAは、深刻な景気後退、株式市場の暴落、信頼喪失などのショックに対する銀行の回復力を評価するために、EU全体のストレステストを実施してきました。 監査人は2018テストが目的に適しているかどうかを調べました。 彼らは、銀行を選択するための基準とリスクを特定するためのプロセスを調べました。

「欧州の銀行はより深刻な金融ショックに対してテストされるべきだった」と報告書を担当している監査役会のメンバーであるNeven Matesは言った。 「さらに、EBAでの重要な決定は各国の監督当局の代表によって行われ、テストの設計および実施方法においてEU全体の見通しは十分に考慮されていませんでした。」

2018ストレステストは、経済が弱く、金融システムの脆弱性がより高い国々では、それほど深刻ではないシナリオを課しました。 このため、特定の銀行への影響が少ないのは、健全性の向上ではなく、適用されているストレスレベルの低下が原因と考えられます。 監査人はまた、すべての脆弱な銀行がテストに含まれているわけではなく、リスクがより高い特定の銀行は除外されていることも明らかにしました。

EBAは、多くの利害関係者を含む厳しい期限内にテストを調整することに成功しました。 同時に、欧州中央銀行(ECB)、各国の中央銀行および当局は、テストの設計において非常に重要な役割を果たしました。 さらに、銀行がどのように影響を見積もっているかを検証することになると、EBAは国の監督当局とECBに完全に頼ることにしました。 EBAによるストレステストプロセスの管理能力、リソース、および複雑なガバナンスの取り決めの制限と相まって、これは、さまざまな加盟国の銀行に対して、比較可能で偏りのない信頼できる結果を保証することにはつながりませんでした。

EBAは、銀行に関する比類のない量のデータをアクセス可能にしましたが、いくつかの重要な情報、すなわち各銀行の自己資本要件およびいくつの銀行がストレスの下でそれらに違反したかについての情報が欠けていました。

監査人は、将来のストレステストが同様の欠点に悩まされないように、欧州委員会がEBAのガバナンスの取り決めを見直して強化し、その資金を増やすことを勧告する。 同時に、EBAは次のことを行うべきです。

  • テストの地理的な広がりを広げ、規模だけでなくシステミックリスクにも基づいて銀行を選択します。
  • EU全体の最小ストレスレベルを定義し、EU全体の金融システムの観点からリスクを検討する。
  • テスト設計に対する管理を強化し、監督上のアプローチを強化する。

EBAは、2010、2011、2014、および2016で行ったEU全体の銀行ストレステストの実行を目的とした2018で設立されました。 2018ストレステストには、48諸国の15銀行が含まれていました。 不利なシナリオは、GDP、失業率、住宅価格、金利を含むマクロ経済情勢の3年間のマイナス予測です。

2014以降、EUの監査人は、EBAとその変化する状況、単一監督メカニズム、単一決議委員会、およびECBによる銀行の危機管理を含む、銀行連合に関する多数の報告を発表してきました。 ECAは、その特別な報告を欧州議会およびEU評議会、ならびに国内議会、業界の利害関係者、および市民社会の代表者などの他の利害関係者に提示します。

特別報告書10 / 2019 銀行に対するEU全体のストレステスト:提供された銀行に関する比類ない量の情報が、より大きな調整と必要なリスクへの集中 で提供されています ECAウェブサイト 23 EU言語インチ

注釈

Facebookのコメント

タグ: , ,

カテゴリー: フロントページ, EU, 欧州会計監査院

コメントは締め切りました。